استراتژی خرید و فروش در بازار بورس ایران با استفاده از مدل های یادگیری ماشین همراه با انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم جستجوی فاخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگا علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

چکیده

در کشور ایران، بازار بورس با شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای بورس جهان روبه‌رو است. یکی از مهمترین چالش‌های این بازار، عدم شفافیت در اطلاعات بازار و اطلاعات شرکت‌های معامله‌کننده است. همچنین، عدم وجود داده‌های تاریخی مناسب و کامل برای استفاده در الگوریتم‌های پیش‌بینی، از دیگر چالش‌های مهم است. در پیش‌بینی قیمت سهام، با توجه به تعاملات پویای بورس و تغییر قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند در پیش‌بینی قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، روشی مبتنی بر یادگیری ماشین شامل 5 مرحله شامل برچسب گذاری داده‌ها، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی، طبقه بندی و ارائه سیگنال ارائه شده است. برای این منظور ابتدا استخراج ویژگی‌های مختلف تکنیکالی از داده‌های قیمتی صورت گرفته است و با استفاده از روش برچسب‌گذاری آستانه‌ای، داده‌ها برچسب‌گذاری شده‌اند. سپس مدل‌های یادگیری ماشین مختلف بر روی این داده‌ها آموزش دیده و در خروجی سیگنال خرید و فروش را ارائه می‌دهند. برای بهبود عملکرد مدل یادگیری ماشین، انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته انجام شده است . به منظور ارزیابی روش پیشنهادی از داده های چند ساله بورس ایران و از شاخص های مختلف استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Buying and selling strategy in the Iranian stock market using machine learning models along with feature selection using the Cuckoo Search algorithm

نویسندگان [English]

  • Erfan Saberi
  • Elnaz Radmand
  • Jamshid Pirgazi
  • Ali Kermani
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran
چکیده [English]

The Iranian stock market operates under unique conditions in comparison to other global stock markets. Transparency of market information and trading company data is a significant challenge. Additionally, a lack of complete historical data hinders the development of forecasting algorithms. Given the dynamic nature of stock market interactions and rapid changes in pricing, artificial intelligence serves as a powerful tool for stock price prediction and decision-making related to stock buying and selling. Machine learning algorithms are commonly used for stock price prediction. This article extracts various technical features from price data and labels the data using the threshold labeling method. Several machine learning models are trained on this data to provide buy and sell signals. To enhance model performance, the cuckoo search algorithm is employed for feature selection. The model is then evaluated using established evaluation criteria and the confusion matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian stock market
  • machine learning
  • classification
  • feature selection
  • evolutionary algorithm